OPT_TOUCH

Retorna o preço de uma opção 'touch / no-touch', calculada utilizando o modelo de precificação de opções de Black-Scholes.

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Para informações relevantes, visite as páginas Options (finance) e modelo Black-Scholes da Wikipedia.


Para mais informações sobre opções 'touch / no-touch' consulte as páginas financeiras da internet.

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Esta função está disponível desde a versão LibreOffice 4.0


Sintaxe

OPT_TOUCH(Spot; Volatilidade; Taxa; Taxa_estrangeira; Vencimento; Barreira_inferior; Barreira_superior; Doméstico/Estrangeiro; In ou Out; Tipo_barreira; Grega)

Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.

Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.

Taxa é a taxa de juros compostos contínuo. è um percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 40% como 0,4).

Taxa_estrangeira é a taxa estrangeira de juros compostos contínuos. é uma valor percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 50% como 0,5).

Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.

Barreira_inferior é o preço limite inferior predeterminado; defina zero se não houver barreira inferior.

Barreira_superior é o preço limite superior predeterminado; defina zero se não houver barreira superior.

Doméstico/Estrangeiro é um texto que define se a opção pagar em moeda doméstica (“d”) ou estrangeira (“f”).

In ou Out é um texto para quando a opção for knock-in (“i”) ou knock-out (“o”).

Tipo_barreira é um texto para quando a barreira é monitorada continuamente (“c”) ou somente no vencimento (“e”).

Grega (opcional) é um texto. Se omitido ou definido para “value”, “v”, “price”, ou “p”, então a função simplesmente retorna o preço da opção. Se outro valor válido for inserido, a função retorna as sensibilidades do preço (Gregas) para um dos parâmetros de entrada. As opções válidas neste caso seguem abaixo.

Exemplo

=OPT_TOUCH(50; 0,25; 0,05; 0; 1; 0; 55; "d"; "i"; "c") retorna o valor 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0,2; 0,05; 0; 0,5; 60; 0; "f"; "o"; "c"; "r") retorna 15,5516.