OPT_BARRIER
Retorna a precificação para uma opção de barreira, calculada utilizando o modelo de precificação de opção de Black-Scholes.
OPT_BARRIER(Spot; Volatilidade; Taxa; Taxa_estrangeira; Vencimento; Strike; Barreira_inferior; Barreira_superior; Desconto; Venda/Compra; In ou Out; Tipo_barreira; Grega)
Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.
Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.
Taxa é a taxa de juros compostos contínuo. è um percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 40% como 0,4).
Taxa_estrangeira é a taxa estrangeira de juros compostos contínuos. é uma valor percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 50% como 0,5).
Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.
Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.
Barreira_inferior é o preço limite inferior predeterminado; defina zero se não houver barreira inferior.
Barreira_superior é o preço limite superior predeterminado; defina zero se não houver barreira superior.
Desconto é o montante a ser pago no vencimento se a barreira for atingida.
Venda/Compra é um texto que define se a opção é uma venda ("p") ou compra ("c").
In ou Out é um texto para quando a opção for knock-in (“i”) ou knock-out (“o”).
Tipo_barreira é um texto para quando a barreira é monitorada continuamente (“c”) ou somente no vencimento (“e”).
=OPT_BARRIER(30; 0,2; 0,06; 0;1; 40; 25; 0; 0; "c"; "o"; "c") retorna o valor 0,4243.
=OPT_BARRIER(50; 0.4; 0.05; 0; 0.5; 65; 0; 80; 0; "p"; "o"; "c"; "e") retorna o valor 10,1585.