OPT_PROB_HIT

Retorna a probabilidade de uma ativo atingir um determinada barreira de preço, assumindo que o preço da ação pode ser modelado como um processo S que segue a equação diferencial estocástica, a seguir.

Equação OPT_PROB_HIT

µ é a percentagem de variação do ativo, vol é a percentagem de volatilidade da ação, e dW é uma amostra aleatória obtida de uma distribuição normal com média zero.W é uma processo de Wiener ou movimento Browniano.

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Para informações relevantes, visite as páginas Options (finance) e modelo Black-Scholes da Wikipedia.


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Esta função está disponível desde a versão LibreOffice 4.0


Sintaxe

OPT_PROB_HIT(Spot; Volatilidade; Deriva; Vencimento; Barreira_inferior; Barreira_superior)

Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.

Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.

Deriva é a taxa de variação percentual do preço anual da ação.(µ na fórmula acima). O valor é expresso em decimal (por exemplo, insira 15% como 0,15).

Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.

Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.

Barreira_inferior é o preço limite inferior predeterminado; defina zero se não houver barreira inferior.

Barreira_superior é o preço limite superior predeterminado; defina zero se não houver barreira superior.

Exemplo

=OPT_PROB_HIT(30; 0,2; 0,3; 1; 0; 40) retorna o valor 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70; 0,3; 0,1; 0,5; 60; 0) retorna o valor 0,4239.