OPT_PROB_HIT
Retorna a probabilidade de uma ativo atingir um determinada barreira de preço, assumindo que o preço da ação pode ser modelado como um processo S que segue a equação diferencial estocástica, a seguir.
µ é a percentagem de variação do ativo, vol é a percentagem de volatilidade da ação, e dW é uma amostra aleatória obtida de uma distribuição normal com média zero.W é uma processo de Wiener ou movimento Browniano.
OPT_PROB_HIT(Spot; Volatilidade; Deriva; Vencimento; Barreira_inferior; Barreira_superior)
Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.
Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.
Deriva é a taxa de variação percentual do preço anual da ação.(µ na fórmula acima). O valor é expresso em decimal (por exemplo, insira 15% como 0,15).
Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.
Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.
Barreira_inferior é o preço limite inferior predeterminado; defina zero se não houver barreira inferior.
Barreira_superior é o preço limite superior predeterminado; defina zero se não houver barreira superior.
=OPT_PROB_HIT(30; 0,2; 0,3; 1; 0; 40) retorna o valor 0,6119.
=OPT_PROB_HIT(70; 0,3; 0,1; 0,5; 60; 0) retorna o valor 0,4239.