OPT_BARRIER

Retorna a precificação para uma opção de barreira, calculada utilizando o modelo de precificação de opção de Black-Scholes.

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Para informações relevantes, visite as páginas Options (finance) e modelo Black-Scholes da Wikipedia.


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Esta função está disponível desde a versão LibreOffice 4.0


Sintaxe

OPT_BARRIER(Spot; Volatilidade; Taxa; Taxa_estrangeira; Vencimento; Strike; Barreira_inferior; Barreira_superior; Desconto; Venda/Compra; In ou Out; Tipo_barreira; Grega)

Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.

Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.

Taxa é a taxa de juros compostos contínuo. è um percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 40% como 0,4).

Taxa_estrangeira é a taxa estrangeira de juros compostos contínuos. é uma valor percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 50% como 0,5).

Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.

Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.

Barreira_inferior é o preço limite inferior predeterminado; defina zero se não houver barreira inferior.

Barreira_superior é o preço limite superior predeterminado; defina zero se não houver barreira superior.

Desconto é o montante a ser pago no vencimento se a barreira for atingida.

Venda/Compra é um texto que define se a opção é uma venda ("p") ou compra ("c").

In ou Out é um texto para quando a opção for knock-in (“i”) ou knock-out (“o”).

Tipo_barreira é um texto para quando a barreira é monitorada continuamente (“c”) ou somente no vencimento (“e”).

Grega (opcional) é um texto. Se omitido ou definido para “value”, “v”, “price”, ou “p”, então a função simplesmente retorna o preço da opção. Se outro valor válido for inserido, a função retorna as sensibilidades do preço (Gregas) para um dos parâmetros de entrada. As opções válidas neste caso seguem abaixo.

Exemplo

=OPT_BARRIER(30; 0,2; 0,06; 0;1; 40; 25; 0; 0; "c"; "o"; "c") retorna o valor 0,4243.

=OPT_BARRIER(50; 0.4; 0.05; 0; 0.5; 65; 0; 80; 0; "p"; "o"; "c"; "e") retorna o valor 10,1585.